Laurent-Emmanuel Calvet
Laurent-Emmanuel Calvet
Lahir	28 Februari 1969 (umur 57) Les Lilas , France
Kebangsaan	Prancis
Institusi	HEC Paris Harvard
Bidang	Ekonomi
Alma mater	École nationale des ponts et chaussées École Polytechnique
Informasi di IDEAS / RePEc

Laurent-Emmanuel Calvet (lahir 28 Februari 1969) adalah seorang ekonom dan profesor keuangan Prancis. Ia adalah Wakil Presiden European Finance Association.^[1]

Calvet adalah Profesor Keuangan di Sekolah Bisnis Skema. Sebelumnya, ia mengajar di Universitas Harvard, HEC Paris, Imperial College London, dan EDHEC Business School.^[2]

Calvet adalah anggota pendiri Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi. Ia bertugas di Komite Penasihat Ilmiah Dewan Risiko Sistemik Eropa.^[3]

Calvet lahir pada 28 Februari 1969. Ia menempuh pendidikan di Lycée Janson-de-Sailly dan Lycée Louis-le-Grand di Paris. Ia meraih gelar teknik dari École Polytechnique pada tahun 1991 dan dari École nationale des ponts et chaussées pada tahun 1994.^[4] Ia kemudian menyelesaikan gelar magisternya, gelar magister filsafatnya, dan gelar doktor (1998) di bidang ekonomi di Universitas Yale.^[5]

Calvet adalah asisten profesor dan kemudian Associate Professor Ilmu Sosial John Loeb di Universitas Harvard dari tahun 1998 hingga 2004. Ia mengajar keuangan di HEC Paris dari tahun 2004 hingga 2016, di Imperial College London dari tahun 2007 hingga 2008, dan di EDHEC Business School dari tahun 2016 hingga 2023. Sebagai spesialis dalam penetapan harga aset, keuangan rumah tangga, dan pemodelan volatilitas, Laurent Calvet bergabung dengan Sekolah Bisnis Skema pada tahun 2023 sebagai profesor keuangan.^[6]

Pada tahun 2006, Calvet menerima penghargaan "Peneliti Keuangan Terbaik di Bawah Usia 40" dari Le Monde dan Europlace Institute of Finance.^[7]

Pada tahun 2025, Calvet akan memimpin program konferensi tahunan European Finance Association.^[8]

Calvet dikenal atas penelitiannya di bidang ekonomi keuangan, keuangan rumah tangga, dan ekonometrika. Bersama Adlai Fisher, ia memelopori model multifractal Markov-switched untuk volatilitas keuangan, yang digunakan oleh akademisi dan praktisi keuangan untuk memperkirakan volatilitas, menghitung nilai risiko, dan menentukan harga derivatif. Pendekatan ini dirangkum dalam buku "Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing" (2008).^[9]

Dalam sebuah publikasi tahun 2007, Laurent E. Calvet, John Y. Campbell, dan Paolo Sodini menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi dengan baik, konsisten dengan prediksi teori portofolio. Hasil ini mengonfirmasi asumsi utama model penetapan harga aset modal. Studi-studi selanjutnya mengonfirmasi bahwa rumah tangga mengikuti prinsip-prinsip penting teori keuangan lainnya, seperti penyeimbangan kembali portofolio dan pembentukan kebiasaan.^[10]

Calvet juga berkontribusi pada teori penyaringan statistik. Bersama Veronika Czellar dan Elvezio Ronchetti, ia mengembangkan teknik penyaringan yang tangguh dan mampu mengatasi kesalahan spesifikasi model serta outlier. Filter tangguh ini secara alami memecahkan masalah degenerasi yang mengganggu filter partikel Gordon, Salmond, dan Smith serta berbagai perluasannya.^[11]